Renteswaption

En opsjonsavtale som gir din bedrift beskyttelse mot oppgang eller nedgang i renteswaprenten.

  • Gir deg rett, men ingen plikt til å benytte en renteavtale

  • Sikrer fremtidige låneopptak fra rentehevinger

  • Valgfri lengde på opsjonen

Kontakt Risk Advisory
Kontakt Risk Advisory

Hvordan fungerer en renteswaption?

Gjennom en renteswaption får din bedrift rett, men ingen plikt til å benytte seg av en forhåndsavtalt renteswap-avtale i fremtiden. Avhengig av strukturen i avtalen vil swaptionen kunne bli utøvd på en spesiell dato i fremtiden (europeisk opsjon), eller når som helst i løpet av løpetiden (amerikansk opsjon).

Eksempel på en Renteswaption-avtale:

Swaptioner er ofte benyttet til å sikre fremtidige låneopptak. Følgende eksempel forklarer hvordan en renteswaption kan brukes:

Et eiendomsselskap skal oppføre et nybygg i fremtiden, og bygget skal finansieres gjennom en trekkfasilitet. For å sikre at prosjektet ikke blir ulønnsomt på grunn av for høye rentekostnader, kjøper selskapet en 5-års swaption med strike-price på 2 prosent p.a. og forfall om ett år. Dersom swap-renten er over 2 prosent om et år, vil selskapet utøve swaptionen og heller inngå en femårs renteswap til 2 prosent p.a.

Skulle swap-renten i stedet bli lavere enn 2 prosent p.a. om et år vil swaptionen forfalle og selskapet vil i stedet inngå en renteswap med oss til en lavere rente.

Hva er fordelen med å inngå en slik avtale?

Hvis markedsrenten, eller swap-renten, stiger over strike-price, vil du som kjøper eller låntager kunne utøve opsjonen til de avtalte vilkårene. Hvis ikke swap-renten stiger over strike-price, vil opsjonen forfalle uten verdi og du som kjøper eller låntager vil i stedet kunne inngå en swap-avtale til den lavere markedsrenten.

Ønsker du å lære mer om rente- og valutasikring?

DNB Markets tilbyr bedriftskunder flere ulike metoder for sikring og eliminering av valutarisiko. Ta kontakt med oss for å finne den riktige metoden for deres drift. Vi tilbyr også kurs og opplæring i håndtering av råvare, rente og valutarisiko.

Rente- og valutaskolen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB