Dag-til-dag markedsrente
En standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort.
Den mest handlede valutasorten i verden er USD, som er involvert i godt over 80 % av all valutahandel. (Foto: John McArthur/ Unsplash)
Daglige kvoterte rentesatser for ulike valutasorter
Dag-til-dag markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen. Referanserenten med historiske data kan hentes fra Reuters eller andre informasjonstjenester.
Banken kan også bruke annen tilsvarende kilde ved fastsettelse av referanserenten, forutsatt at kilden representerer en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell rentefastsettelse eller et velutviklet marked for renter, vil banken selv fastsette Referanserenten.
Vi tar forbehold om at renteberegningen for Dag-til-dag markedsrente kan være ulik for ulike produkter. Ta kontakt med en rådgiver i banken ved spørsmål knyttet til dette.
Valutasorter - Reuters RIC-koder
NOWA - (The Norwegian Overnight Weighted Average) – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. NOWA skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.
EFFR - (The effective federal funds rate) - Den daglige effektive renten er en ”overnight” volumvektet gjennomsnitt av rentene for handler tilrettelagt av ledende banker i USA. Renten fastsettes av Federal Reserve Bank of New York og beregnes som en ACT/360-rente.
EUR: €ster (Euro Short-Term Rate) er en volumvektet innlånsrente basert på faktiske handler over EUR 1 million foretatt av 50 banker som er underlagt EU`s bankregulering. Renten fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB) og beregnes som en ACT/360-rente. Eonia kalkuleres heretter til €ster + 8.5 bp etter anbefaling fra ECB.
SONIA (Sterling Overnight Index Average)* gjenspeiler den gjennomsnittlige kostnaden bankene betaler for å låne Sterling over natten. Rentesatsen beregnes som den volumveide gjennomsnittsrenten basert på faktiske transaksjoner over £ 25 millioner. SONIA administreres av Bank of England og blir publisert kl. 09.00 påfølgende virkedag i London.
*Sonia ble innført fra 24.4.21
STIBOR - står for Stockholm Interbank Offered Rate, renten banker betaler for å låne penger av hverandre. STIBOR Fiksing er gjennomsnittet av rentene etter at den høyeste og laveste er tatt ut.
(T/N) - Tomorrow/Next-renten - er en usikret dag-til-dag referanserente for pengemarkedsutlån (deposit lending) i danske kroner med valørstart 1. danske bankdag etter inngåelsesdagen og utløp 2. danske bankdag etter inngåelsesdagen.
ICE LIBOR - gir en indikasjon på den gjennomsnittlige renten som en LIBOR bank kan få usikret finansiering i London interbankmarkedet for en gitt periode, i en gitt valuta. ICE LIBOR priser er rentene basert på bidrag fra LIBOR bankene. ICE Benchmark Administration består av et referansepanel på mellom 11 og 18 bidragsytende banker.
WIBOR - er kvotert av 14 banker – Bankene som kvoterer er valgt i konkurranse av National Bank of Poland. Utvalgskriterium er andelen i det Polske interbank og derivatmarkedet.
SGD SOR - Singapore Swap Offered Rate, er en rente kalkulert via fx-swap basert på O/N USD LIBOR. Renten settes av Association of Banks in Singapore (ABS).
RBA OCR - Reserve Bank of Australia Official Cash Rate, er sentralbanken i Australia sin kontantrente. Dette er renten på overskuddslikviditet plassert i sentralbanken av banker. Kontantrenten er en målrente som benyttes i pengepolitikken for å styre inflasjonen.
RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate, er renten satt av sentralbanken i New Zealand for å møte inflasjonsmålet spesifisert i Policy Targets Agreement. Nåværende PTA, signert desember 2008, definerer prisstabilitet som årlig økning i konsumprisindeksen mellom 1-3 prosent over mellomlang sikt.
CORRA - Canadian Overnight Repo Rate, er den volumvektede gjennomsnittsrenten for «overnight» repoer handlet gjennom utpekte meglerhus og Canadian Derivatives Corporation’s Central Countarparty system mellom 6:00 a.m og 4:00 p.m.
PRIBOR - Referanserenten i interbankmarkedet beregnes av beregningsagenten på grunnlag av referansebankenes rapporterte satser for salg av utlån (ASK). Når minst 11 referansebanker rapporterer renter beregnes referansen som det aritmetiske gjennomsnittet eksklusive de to høyeste og de to laveste rentesatsene.
Deltakende banker rapporterer sine satser på alle bankdager i Ungarn ved bruk av tilgjengelig kommunikasjonsmidler, inklusive telefaks hvis aktuelt, til den ungarske sentralbanken som beregner rentene. De deltakende bankene er forpliktet til å rapportere de faktiske interbank utlånsrentene på fastsettelsestidspunktet.
Andre fiksingsrenter settes på mer eller mindre samme måte som LIBOR og EURIBOR. Det er små forskjeller fra land til land beroende på hvor utviklet interbankmarkedet er, og dermed hvor mange banker som bidrar til rentesetting i de forskjellige valutaene. I praksis settes renten i disse andre valutasortene på samme måte.
Enkelte mindre land setter ikke renter selv. I disse landene setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente) .
Land uten rentesetting
Mange perifere land er stengt for utenlandske banker eller mangler et utviklet interbankmarked, hvilket betyr at de ikke har etablert en fremgangsmåte for å sette en nasjonal offentlig fiksing. Likevel er det banker i noen av disse landene som oppgir rentesatser, men disse rentene er ikke like pålitelige som en offentlig fiksing. I land uten rentesetting eller prisingskilder setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente).
Spørmål og svar om rentesetting (market making)
Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen.
Dersom banken benytter annen kilde, vil denne representere en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell fiksing eller et velutviklet marked for renter, er banken tvunget til å sette renten selv.
Se oversikten på denne siden, eller her.
I de fleste land med et velutviklet rentemarked er det satt opp et panel av utvalgte banker som hver åpen bankdag kvoterer en rente for ulike tidsperioder. Ut i fra rentene som er oppgitt av bankene beregner panelet en rente for hver av de ulike tidsperiodene, dette blir da fiksingrentene i den aktuelle valuta. For eksempel for USD heter rentefiksingene LIBOR.
Dag-til-Dag Markedsrente endres daglig, gitt åpen bankdag i den aktuelle valuta.
I prinsippet kan alle valutaer være tilknyttet Dag-til-Dag Markedsrente, men det er ikke alle som er knyttet til en offentlig fiksing daglig i de enkelte valutamarkedene.
Med BID menes den renten en bank er villig til å betale for et innskudd for en gitt tidsperiode. Med ASK menes til hvilken rente en bank er villig til å låne ut penger/gjøre et innskudd hos en annen bank for en gitt tidsperiode. Differansen mellom BID og ASK for samme tidsperiode kalles SPREAD.
Thomson Reuters er et internasjonalt nyhetsbyrå. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester som gir finansiell informasjon. Reuters Kobra 3000 blir benyttet for å finne oppdatert nyhetsinformasjon, kontinuerlig oppdaterte renter og valutakurser samt å hente historikk fra offentlig finansiell informasjon.
Reuters Instrumental Code er en unik kode som Thomson Reuters benytter for å identifisere markedsdata. Denne koden kan benyttes av alle som abonnerer på nyheter fra Reuters til å finne siste oppdaterte tall og historisk informasjon. For eksempel er RIC for 3M NIBOR, OINOK3MD=
Endringen av kilde og tidspunktene for fiksing har ingen økonomisk effekt på lang sikt, verken for banken eller kunden.
Referansen er nøytralt satt (DNB har ingen innvirkning på den). Kunden kan gå inn selv å lese renten daglig, samt ta ut lister over historiske renter. Renten er dessuten mer stabil over tid.
Grunnlaget er tilgjengelig på følgende internettsider:
USD: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
EUR: http://www.euribor-rates.eu/
SEK: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/
DKK: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Valuta.nsf/side/Pengemarkedsrenter!OpenDocument
LIBOR (CAD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD): http://www.bba.org.uk/ (Krav til brukernavn og passord)
LIBOR (CAD,GBP, JPY, CHF, AUD, NZD) http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx (Historikk, men med en dags lag)
Kontaktinformasjon valuta og renter
Er du på jakt etter:
- Reisevaluta
- Åpning av valutakonto
- Overførsel til utlandet
ta kontakt med DNB kundeservice på telefon +47 915 04800 eller på e-post til 04800@dnb.no
Forhåndsbestilling av valuta på Oslo Lufthavn
Ved å fylle inn dette skjemaet kan du bestille valuta for henting på Oslo Lufthavn Gardermoen.
Maksgrense for kjøp og bestilling av valuta og norske kroner (NOK): tilsvarende 20 000 NOK.
Er dere på jakt etter:
- Reisevaluta
- Åpning av valutakonto
- Valuta ifbm overførsel til utlandet
Ta kontakt med DNB Bank på telefon +47.915.04800 eller per e-post: kundesenter.bedrift@dnb.no
Har din bedrift behov for å overvåke valutamarkedet eller handle i valuta? Les mer om og bestill tjenesten DNB MET.
Hvis du har spørsmål om valutahandel eller trading av valuta, ta kontakt på e-post: fxtrader@dnb.no eller på telefon på telefon (+47) 24169090.
Du kan også lese mer om valutahandel for private investorer på denne siden
Sted Telefon
Oslo: 24 16 90 80
Bergen: 56 13 27 20
Bodø: 75 55 87 60
Fredrikstad: 69 39 41 50
Hamar: 62 54 14 82
Kristiansand: 38 07 28 62
Lillehammer: 61 24 79 56
Stavanger: 51 84 04 30
Tromsø: 77 64 76 30
Trondheim: 73 85 75 25
Tønsberg: 33 01 73 80
Ålesund : 70 11 69 85
Sted Telefon
London +44 (0) 20 7621 1111
New York +1 212 681 3800
Singapore +65 6224 8022
Stockholm +46 8 473 48 50