Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen. Referanserenten med historiske data kan hentes fra Reuters eller andre informasjonstjenester.
Banken kan også bruke annen tilsvarende kilde ved fastsettelse av Referanserenten, forutsatt at kilden representerer en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort.
For valuta der det ikke eksisterer en offisiell rentefastsettelse eller et velutviklet marked for renter, vil banken selv fastsette Referanserenten.
Vi tar forbehold om at renteberegningen for Dag-til-Dag Markedsrente kan være ulik for ulike produkter. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt dette.
NOWA - (The Norwegian Overnight Weighted Average) – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. NOWA skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.
EFFR - (The effective federal funds rate)
- Den daglige effektive renten er en ”overnight” volumvektet gjennomsnitt av rentene for handler tilrettelagt av ledende banker i USA. Renten fastsettes av Federal Reserve Bank of New York og beregnes som en ACT/360-rente.
EUR: €ster (Euro Short-Term Rate) er en volumvektet innlånsrente basert på faktiske handler over EUR 1 million foretatt av 50 banker som er underlagt EU`s bankregulering. Renten fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB) og beregnes som en ACT/360-rente. Eonia kalkuleres heretter til €ster + 8.5 bp etter anbefaling fra ECB.
Euro short-term rate
ICE LIBOR - gir en indikasjon på den gjennomsnittlige renten som en LIBOR bank kan få usikret finansiering i London interbankmarkedet for en gitt periode, i en gitt valuta. ICE LIBOR priser er rentene basert på bidrag fra LIBOR bankene. ICE Benchmark Administration består av et referansepanel på mellom 11 og 18 bidragsytende banker.
STIBOR - står for Stockholm Interbank Offered Rate, renten banker betaler for å låne penger av hverandre. STIBOR Fiksing er gjennomsnittet av rentene etter at den høyeste og laveste er tatt ut.
(T/N) - Tomorrow/Next-renten - er en usikret dag-til-dag referanserente for pengemarkedsutlån (deposit lending) i danske kroner med valørstart 1. danske bankdag etter inngåelsesdagen og utløp 2. danske bankdag etter inngåelsesdagen.
SGD SOR - Singapore Swap Offered Rate, er en rente kalkulert via fx-swap basert på O/N USD LIBOR. Renten settes av Association of Banks in Singapore (ABS).
RBA OCR - Reserve Bank of Australia Official Cash Rate, er sentralbanken i Australia sin kontantrente. Dette er renten på overskuddslikviditet plassert i sentralbanken av banker. Kontantrenten er en målrente som benyttes i pengepolitikken for å styre inflasjonen.
RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate, er renten satt av sentralbanken i New Zealand for å møte inflasjonsmålet spesifisert i Policy Targets Agreement. Nåværende PTA, signert desember 2008, definerer prisstabilitet som årlig økning i konsumprisindeksen mellom 1-3 prosent over mellomlang sikt.
CORRA - Canadian Overnight Repo Rate, er den volumvektede gjennomsnittsrenten for «overnight» repoer handlet gjennom utpekte meglerhus og Canadian Derivatives Corporation’s Central Countarparty system mellom 6:00 a.m og 4:00 p.m.
WIBOR - er kvotert av 14 banker – Bankene som kvoterer er valgt i konkurranse av National Bank of Poland. Utvalgskriterium er andelen i det Polske interbank og derivatmarkedet.
PRIBOR - Referanserenten i interbankmarkedet beregnes av beregningsagenten på grunnlag av referansebankenes rapporterte satser for salg av utlån (ASK). Når minst 11 referansebanker rapporterer renter beregnes referansen som det aritmetiske gjennomsnittet eksklusive de to høyeste og de to laveste rentesatsene.
Deltakende banker rapporterer sine satser på alle bankdager i Ungarn ved bruk av tilgjengelig kommunikasjonsmidler, inklusive telefaks hvis aktuelt, til den ungarske sentralbanken som beregner rentene. De deltakende bankene er forpliktet til å rapportere de faktiske interbank utlånsrentene på fastsettelsestidspunktet.
Andre fiksingrenter settes på mer eller mindre samme måte som LIBOR og EURIBOR. Det er små forskjeller fra land til land beroende på hvor utviklet interbankmarkedet er, og dermed hvor mange banker som bidrar til rentesetting i de forskjellige valutaene. I praksis settes renten i disse andre valutasortene på samme måte.
Mange perifere land er stengt for utenlandske banker eller mangler et utviklet interbankmarked, hvilket betyr at de ikke har etablert en fremgangsmåte for å sette en nasjonal offentlig fiksing. Likevel er det banker i noen av disse landene som oppgir rentesatser, men disse rentene er ikke like pålitelige som en offentlig fiksing.
I disse landene setter DNB både BID og ASK siden.
Fra og med 31 Mai 2013 har BBA sluttet å offentligjøre renter for enkelte valutaer. Dette har ført til endringer i Dag-til-Dag Markedsrente for AUD, NZD og CAD.
For mer informasjon, vennligst last ned forklaring fra BBA.org
| Currency |
Value code |
RIC bid |
RIC ask |
Reuters Page |
Fixing Time |
| USD |
BN |
USONFFE=* |
USONFFE= |
FEDFUNDS1 |
7:30 am lcl ** |
| EUR |
BN |
EONIA=* |
EONIA= |
EONIARECAP |
7:00 pm |
| GBP |
ON |
GBPONFSR=* |
GBPONFSR= |
LIBOR |
11:00 am lcl |
| SEK |
TN |
STISEKTNDFI=* |
STISEKTNDFI= |
SIOR= |
11:05 am |
| CHF |
SN |
CHFSNFSR=* |
CHFSNFSR= |
LIBOR |
11:00 am lcl |
| AUD |
ON
|
AUCASHT=RBAA* |
AUCASHT=RBAA |
RBA30 |
Na |
| JPY |
SN |
JPYSNFSR=* |
JPYSNFSR= |
LIBOR |
11:00 am lcl |
| DKK |
TN |
DKKAMTNC=* |
DKKAMTNC= |
DKNA14 |
12:00 am** |
| CAD |
BN
|
BOCREPOAVG=* |
BOCREPOAVG= |
CORRA =
|
9:00am lcl** |
| NZD |
ON
|
NZCASH=RBNZ* |
NZCASH=RBNZ |
RBNZ02 |
Na |
| HKD |
ON |
HIHKDOND=* |
HIHKDOND= |
HIBOR= |
11:00 am lcl |
| ZAR |
TN
|
ZARTND= |
ZARTND= |
IPS |
2:00 pm |
| CZK |
ON |
PRICZKOND=* |
PRICZKOND= |
PRIBOR= |
11:10 am |
| PLN |
ON |
WIPLNOND= |
WIPLNOND= |
WIBOR= |
11:00 am |
| HUF |
ON |
BUHUFOND=* |
BUHUFOND= |
BUBOR= |
11:00 am |
| RUB |
ON |
RUONIA=* |
RUONIA= |
RUONIA |
7:00 pm lcl |
| SGD |
ON |
SGDTRDONF=TR* |
SGDTRDONF=TR |
ABSFIX01 |
11:00 am lcl |
| BHD |
ON |
MBHDOND=* |
MBHDOND= |
IPS |
2:00 pm |
| ILS |
ON |
TELILSOND=* |
TELILSOND= |
TELBOR01 |
11:45 am lcl |
| TRY |
ON |
ISTRYOND= |
ISTRYOND= |
TRYIBOR= |
11:15 am lcl |
| AED |
TN |
AEDTND= |
AEDTND= |
IPS |
2:00 pm |
| HRK |
ON |
ZIHRKOND= |
ZIHRKOND= |
ZIBOR= |
11:00 am |
| RON |
ON |
RORONOND= |
RORONOND= |
ROBOR= |
11:00 am lcl |
| SAR |
TN |
SARTND= |
SARTND= |
IPS |
2:00 pm |
| QAR |
ON |
QAROND= |
QAROND= |
IPS |
2:00 pm |
| MAD |
TN |
MADTND= |
MADTND= |
IPS |
2:00 pm |
RIC - Reuters Instrumental Code
lcl - Local time
IPS - Individual Pricing Source
ON - Overnight
TN - Tomorrow Next
BN - Back Next
SN - Spot next
* Adjusted for spread
** Next day
