• Valutakurser og renterMarkets Renter
 

Dag-til-Dag Markedsrente

Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen. Referanserenten med historiske data kan hentes fra Reuters eller andre informasjonstjenester.

Banken kan også bruke annen tilsvarende kilde ved fastsettelse av Referanserenten, forutsatt at kilden representerer en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort.

For valuta der det ikke eksisterer en offisiell rentefastsettelse eller et velutviklet marked for renter, vil banken selv fastsette Referanserenten.

Vi tar forbehold om at renteberegningen for Dag-til-Dag Markedsrente kan være ulik for ulike produkter. Ta kontakt med en rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt dette. 

NOK

NOWA - (The Norwegian Overnight Weighted Average) – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. NOWA skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden. 

USD

EFFR -  (The effective federal funds rate) - Den daglige effektive renten er en ”overnight” volumvektet gjennomsnitt av rentene for handler tilrettelagt av ledende banker i USA. Renten fastsettes av Federal Reserve Bank of New York og beregnes som en ACT/360-rente.

EUR

EUR: €ster (Euro Short-Term Rate) er en volumvektet innlånsrente basert på faktiske handler over EUR 1 million foretatt av 50 banker som er underlagt EU`s bankregulering. Renten fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB) og beregnes som en ACT/360-rente. Eonia kalkuleres heretter til €ster + 8.5 bp etter anbefaling fra ECB.

Euro short-term rate

 

GBP, JPY og CHF

ICE LIBOR - gir en indikasjon på den gjennomsnittlige renten som en LIBOR bank kan få usikret finansiering i London interbankmarkedet for en gitt periode, i en gitt valuta. ICE LIBOR priser er rentene basert på bidrag fra LIBOR bankene. ICE Benchmark Administration består av et referansepanel på mellom 11 og 18 bidragsytende banker.

SEK

STIBOR - står for Stockholm Interbank Offered Rate, renten banker betaler for å låne penger av hverandre. STIBOR Fiksing er gjennomsnittet av rentene etter at den høyeste og laveste er tatt ut.

DKK

(T/N) - Tomorrow/Next-renten - er en usikret dag-til-dag referanserente for pengemarkedsutlån (deposit lending) i danske kroner med valørstart 1. danske bankdag etter inngåelsesdagen og utløp 2. danske bankdag etter inngåelsesdagen.

SGD

SGD SOR - Singapore Swap Offered Rate, er en rente kalkulert via fx-swap basert på O/N USD LIBOR. Renten settes av Association of Banks in Singapore (ABS).

AUD

RBA OCR - Reserve Bank of Australia Official Cash Rate, er sentralbanken i Australia sin kontantrente. Dette er renten på overskuddslikviditet plassert i sentralbanken av banker. Kontantrenten er en målrente som benyttes i pengepolitikken for å styre inflasjonen.

NZD

RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate, er renten satt av sentralbanken i New Zealand for å møte inflasjonsmålet spesifisert i Policy Targets Agreement. Nåværende PTA, signert desember 2008, definerer prisstabilitet som årlig økning i konsumprisindeksen mellom 1-3 prosent over mellomlang sikt.

CAD

CORRA - Canadian Overnight Repo Rate, er den volumvektede gjennomsnittsrenten for «overnight» repoer handlet gjennom utpekte meglerhus og Canadian Derivatives Corporation’s Central Countarparty system mellom 6:00 a.m og 4:00 p.m.

PLN

WIBOR - er kvotert av 14 banker – Bankene som kvoterer er valgt i konkurranse av National Bank of Poland. Utvalgskriterium er andelen i det Polske interbank og derivatmarkedet.

CZK

PRIBOR - Referanserenten i interbankmarkedet beregnes av beregningsagenten på grunnlag av referansebankenes rapporterte satser for salg av utlån (ASK). Når minst 11 referansebanker rapporterer renter beregnes referansen som det aritmetiske gjennomsnittet eksklusive de to høyeste og de to laveste rentesatsene.

HUF

Deltakende banker rapporterer sine satser på alle bankdager i Ungarn ved bruk av tilgjengelig kommunikasjonsmidler, inklusive telefaks hvis aktuelt, til den ungarske sentralbanken som beregner rentene. De deltakende bankene er forpliktet til å rapportere de faktiske interbank utlånsrentene på fastsettelsestidspunktet.

Andre fiksingrenter

Andre fiksingrenter settes på mer eller mindre samme måte som LIBOR og EURIBOR. Det er små forskjeller fra land til land beroende på hvor utviklet interbankmarkedet er, og dermed hvor mange banker som bidrar til rentesetting i de forskjellige valutaene. I praksis settes renten i disse andre valutasortene på samme måte.

Land uten rentesetting

Mange perifere land er stengt for utenlandske banker eller mangler et utviklet interbankmarked, hvilket betyr at de ikke har etablert en fremgangsmåte for å sette en nasjonal offentlig fiksing. Likevel er det banker i noen av disse landene som oppgir rentesatser, men disse rentene er ikke like pålitelige som en offentlig fiksing.

Land uten rentesetting og prisingskilder

I disse landene setter DNB både BID og ASK siden.

Fra og med 31 Mai 2013 har BBA sluttet å offentligjøre renter for enkelte valutaer. Dette har ført til endringer i Dag-til-Dag Markedsrente for AUD, NZD og CAD.

For mer informasjon, vennligst last ned forklaring fra BBA.org


Reuters RIC Codes

Currency Value code RIC bid RIC ask Reuters Page Fixing Time
USD BN USONFFE=* USONFFE= FEDFUNDS1 7:30 am lcl **
EUR BN EONIA=* EONIA= EONIARECAP 7:00 pm
GBP ON GBPONFSR=* GBPONFSR= LIBOR 11:00 am lcl
SEK TN STISEKTNDFI=* STISEKTNDFI= SIOR= 11:05 am
CHF SN CHFSNFSR=* CHFSNFSR= LIBOR 11:00 am lcl
AUD ON
AUCASHT=RBAA* AUCASHT=RBAA RBA30        Na
JPY SN JPYSNFSR=* JPYSNFSR= LIBOR 11:00 am lcl
DKK TN DKKAMTNC=* DKKAMTNC= DKNA14 12:00 am**
CAD BN
BOCREPOAVG=* BOCREPOAVG= CORRA =
9:00am lcl**
NZD ON
NZCASH=RBNZ* NZCASH=RBNZ RBNZ02        Na
HKD ON HIHKDOND=* HIHKDOND= HIBOR= 11:00 am lcl
ZAR TN
ZARTND= ZARTND= IPS 2:00 pm
CZK ON PRICZKOND=* PRICZKOND= PRIBOR= 11:10 am
PLN ON WIPLNOND= WIPLNOND= WIBOR= 11:00 am
HUF ON BUHUFOND=* BUHUFOND= BUBOR= 11:00 am
RUB ON RUONIA=* RUONIA= RUONIA 7:00 pm lcl
SGD ON SGDTRDONF=TR* SGDTRDONF=TR ABSFIX01 11:00 am lcl
BHD ON MBHDOND=* MBHDOND= IPS 2:00 pm
ILS ON TELILSOND=* TELILSOND= TELBOR01 11:45 am lcl
TRY ON ISTRYOND= ISTRYOND= TRYIBOR= 11:15 am lcl
AED TN AEDTND= AEDTND= IPS 2:00 pm
HRK ON ZIHRKOND= ZIHRKOND= ZIBOR= 11:00 am
RON ON RORONOND= RORONOND= ROBOR= 11:00 am lcl
SAR TN SARTND= SARTND= IPS 2:00 pm
QAR ON QAROND= QAROND= IPS 2:00 pm
MAD TN MADTND= MADTND= IPS 2:00 pm
RIC - Reuters Instrumental Code
lcl - Local time
IPS - Individual Pricing Source
ON - Overnight
TN - Tomorrow Next
BN - Back Next
SN - Spot next

* Adjusted for spread
** Next day 

Rentestatistikk fra Norges Bank

NIBOR fra Oslo Børs

Kontaktinformasjon

Valutahandel for privatkunder

DNB Markets Valuta, renter og råvarer er ikke rett kontaktpunkt i DNB for spørsmål knyttet til:
  • Reisevaluta
  • Valutalån
  • Åpning av valutakonto
  • Overførsel til utlandet
  • Handel i råvare ETN og ETF’er
Henvendelser vedrørende disse områdene rettes til:
Telefon: 915 04800
E-post: 04800@dnb.no

Valutahandel på internett Telefon
Bli kunde/bruk av tjenesten 24 16 90 90
   
Handel gjennom megler:  
Regionale meglerbord Se eget punkt

Valutahandel for Bedriftskunder

DNB Markets Valuta, renter og råvarer er ikke rett kontaktpunkt i DNB for spørsmål knyttet til:
  • Reisevaluta
  • Valutalån
  • Åpning av valutakonto
  • Overførsel til utlandet
  • Handel i råvare ETN og ETF’er
Henvendelser vedrørende disse områdene rettes til:
Telefon: 915 04800
E-post: kundesenter.bedrift@dnb.no

Valutahandel på internett Bedriftskunde
Bli kunde/bruk av tjenesten 24 16 91 20
   
Handel gjennom megler:  
Regionale meglerbord Se eget punkt
Internasjonale enheter Se eget punkt

Regionale meglerbord

Sted Telefon
Oslo 24 16 90 80
Bergen 56 13 27 20
Bodø 75 55 87 60
Fredrikstad 69 39 41 50
Hamar 62 54 14 82
Kristiansand 38 07 28 62
Lillehammer 61 24 79 56
Stavanger 51 84 04 30
Tromsø 77 64 76 30
Trondheim 73 85 75 25
Tønsberg 33 01 73 80
Ålesund 70 11 69 85

Internasjonale enheter

Sted Telefon
London +44 (0) 20 7621 1111
New York +1 212 681 3800
Riga +83719 6 717188
Singapore +65 6224 8022
Shanghai + (86 21) 6132 2888
Stockholm +46 8 473 48 50
Vilnius (+370 5) 2393444

Vilkår og avtaler i DNB Markets

Spørsmål og svar - Renter

Hva er definisjonen på Dag-til-Dag Markedsrente?

Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen.
Dersom banken benytter annen kilde, vil denne representere en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell fiksing eller et velutviklet marked for renter, er banken tvunget til å sette renten selv.

Hva er offentlig fiksing?

I de fleste land med et velutviklet rentemarked er det satt opp et panel av utvalgte banker som hver åpen bankdag kvoterer en rente for ulike tidsperioder. Ut i fra rentene som er oppgitt av bankene beregner panelet en rente for hver av de ulike tidsperiodene, dette blir da fiksingrentene i den aktuelle valuta.

Hvor ofte endres Dag-til-Dag Markedsrente?

Dag-til-Dag Markedsrente endres daglig, gitt åpen bankdag i den aktuelle valuta.

Hvilke valutaer kan ha Dag-til-Dag Markedsrente?

I prinsippet kan alle valutaer være tilknyttet Dag-til-Dag Markedsrente, men det er ikke alle som er knyttet til en offentlig fiksing daglig i de enkelte valutamarkedene. Se listen over de ulike valutaene over.

Hva betyr BID og ASK i sammenheng med renter? Og hva menes med SPREAD?

Med BID menes den renten en bank er villig til å betale for et innskudd for en gitt tidsperiode. Med ASK menes til hvilken rente en bank er villig til å låne ut penger/gjøre et innskudd hos en annen bank for en gitt tidsperiode. Differansen mellom BID og ASK for samme tidsperiode kalles SPREAD.

Hva er Thomson Reuters?

Thomson Reuters er et internasjonalt nyhetsbyrå. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester som gir finansiell informasjon. Reuters Kobra 3000 blir benyttet for å finne oppdatert nyhetsinformasjon, kontinuerlig oppdaterte renter og valutakurser samt å hente historikk fra offentlig finansiell informasjon.

Hva betyr RIC Code?

Reuters Instrumental Code er en unik kode som Thomson Reuters benytter for å identifisere markedsdata. Denne koden kan benyttes av alle som abonnerer på nyheter fra Reuters til å finne siste oppdaterte tall og historisk informasjon. For eksempel er RIC for 3M NIBOR, OINOK3MD=

Hva betyr det økonomisk for kunde/banken å skifte kilden for Dag-til-Dag Markedsrente?

Endringen av kilde og tidspunktene for fiksing har ingen økonomisk effekt på lang sikt, verken for banken eller kunden.

Hvilke fordeler er det for kunden?

Referansen er nøytralt satt (DNB har ingen innvirkning på den). Kunden kan gå inn selv å lese renten daglig, samt ta ut lister over historiske renter. Renten er dessuten mer stabil over tid.

Ny referanserente

Under finner du ofte stilte spørsmål om overgangen fra IBOR-baserte referanserenter.
Merk at dokumentet er skrevet på engelsk og innholdsbetegnelsen er klikkbar.